Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
NG N HOÀNG THI N
GI I PHÁP HẠN CHẾ R I RO T N DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM
TR N Đ A BÀN THÀNH PH H CH MINH
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số : 60340201
L ẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. HOÀNG Đ C
– Ă 2013
LỜI CAM ĐOAN
” ì
ứ s ợ ừ ự ó õ , ử ý
s ự k q
ề ộ ự ề ứ
này.
, y…… … 2013
y
MỤC LỤC
RA Ụ BÌA
A A
Ụ Ụ
A Ụ T
A Ụ B B ,
Ầ Ở Ầ ................................................................................................................1
1.1.1. K :..........................................................................................................4
1.2.1. K :.........................................................................................................15
: .......................................................................................................24
1.3.2. ớ ề k :..........................................................................................27
K 1.................................................................................................30
TP.HCM :..........................................................................................................31
TP.HCM :..................................................................................................36
2.2.1. K q y ộ :......................................................................................37
khi cho vay: ...............................................................................................75
3.2.2. ó ỗ ợ :.....................................................................................81
K 3 :...............................................................................................88
K .....................................................................................................................89
A K
Ụ Ụ 1 : y ộ ợ k
TP.HCM 6/2013
Ụ Ụ 2 : ợ ợ ấ k
TP.HCM 6/2013
Ụ Ụ 3 : B ặ ể ng
Ụ Ụ : q k 2014
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC
B
: B
: B
CIC
: ớ
: Chi nhánh
CN
CBTD
CTCP
DN
: ộ
: y
:
DNTN
DPRR
GHTD
:
: ự
: ớ
: ợ
: ộ ì
KHCN
KHDN
KSGD
K
NHNN
NHTM
NH TMCP
NHCT VN
PGD
: ộ q
: Khách hàng cá nhân
: K
: K ể s
: K ể s
: ớ
:
:
:
:
QLRR
QLRRTD
SXKD
TCTD
: ý
: ý
: ấ k
: ứ
:
TP.HCM
B
TSC
:
: s
: s
VIETINBANK
:
VIETINBANK AMC : y ý ợ k s
DANH MỤC B NG BIỂ , Đ TH
HÌNH VẼ, Đ TH
Hình 2.1 : ấ ứ ộ y q ý k
ì 2.2 ấ ứ k ể s k
B ể 2 1: y ộ k TP.HCM s ớ ớ
( : )
B ể 2 2: ợ k TP.HCM s ớ ớ
( : )
B ể 2 3: ợ ấ k TP.HCM s ớ ớ
( : )
B NG BIỂ
B 1 1 : ì y y’s &
B 2 1 : ộ k k 2008 – 6/2013
B 2 2 : ợ
TP.HCM 6/2013
B 2 3 : y ộ TP.HCM ớ
B 2 : ợ TP.HCM ớ
B 2 : ợ ấ TP.HCM ớ
B 2 : ứ K K ớ TP.HCM
B 2 : ứ ấ ớ k ớ
TP.HCM
B 2 : ợ B q Vietinbank A
1
PHẦN MỞ ĐẦ
1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
ữ y, ù ớ sự ộ ớ , ề
k ể ấ s ộ ó,
sự ể ẽ , ó k ừ
ể ộ ắ q ộ ộ ề k
y ứ ỏ ợ q ;
ĩ ự ớ
ộ , yề , ề
, ó y y ũ
ộ ứ , ề ề ề k ề k ,
ộ y ó q y ặ
ữ y k ắ k ể q ộ R
ộ , k ể ỏ
ó ể ừ ặ ể k
y ó ỏ ó sự ứ ì
ữ ừ , ứ ữ ó ể y
ứ ớ ữ ứ ì ộ k q
, ấ ề ấ ợ , ể ấ
, ặ . s k 200 ì ì k ớ
ứ k chính , ề k ớ ề
ừ k ể ợ ộ ớ ó ề k
k k ỏ ữ ề k ớ ì y
Nam ũ ự ì nâng cao cô q ý ,
ứ ấ ấ ó ể ữ y y
TMCP ũ k .
ộ ấ ề ó ỏ y ì ề GI I PHÁP HẠN CHẾ
R I RO T N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM
2
TR N Đ A BÀN THÀNH PH H CH MINH ộ ì q ù
ữ s y ĩ ý k , k ớ ấ ề y
2. Tính hữu ích của đề tài:
ề ứ ộ s ý ĩ ề ý y ự ớ
ữ q ý ữ ộ ự
ể s :
ớ q ý ề ì ữ y ể
ớ ấ ợ ấ , ừ ó ữ q ý ó ợ
.
ớ ữ ộ ự ề
ộ ó ì k q ề ữ y ẫ k
không t ợ ợ ừ ó ộ ợ ữ
cho vay khách hàng, ó ữ q y ấ ắ nâng
q ì
3. Mục tiêu nghiên cứu:
ề ứ s ý ề , q
ự y y
ừ 200 6 2013, ừ ó ề ấ
.
4. Phạm vi nghiên cứu:
: ứ ấ k ừ
2008 – 6/2013.
k : ứ ự
.
4
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN V HẠN CHẾ R I RO T N DỤNG C A
CÁC NHTM
1.1. Rủi t n ụng tại NHTM :
1.1.1. Khái niệm :
ộ k , y ộ hai
ộ , ỗ ộ y ề ề ữ y
y ấ y y s
ớ y ộ . R s ợ
k ợ y ẫ k y, ặ y
k k k ề k ó ề q ể
s :
-
k 1 ề 2 y ề ợ, sử
ự ể ử ý ộ ứ
k q y 3 200 - y 22 0 200
ớ : R k y ấ
ộ ứ k k ự ặ k ó
k ự ĩ ì k ”.
-
k 1 ề 3 q y ề s ó , ứ
, ự sử ự ể ử ý
ộ ứ , ớ
s 02/2013/TT-NHNN y 21 01 2013
ớ : R ộ ấ ó k y
ớ ợ ứ , ớ k k
ự ặ k ó k ự ộ ặ ộ ĩ
ì k ”.
-
Theo q ể , r ợ
ấ , ặ q k s ừ y k
ự ặ ự k y ĩ s ừ ợ ký ớ
5
ề , y s ừ ộ
ộ ấ : y, , k ấ ,
ộ s ộ ộ k ó s
”.
R ề ề ộ ĩ ự , y
ứ y y ề ộ
y
1.1.2. Đặc điểm của ủi t n ụng:
1.1.2.1.
Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp:
Tính chấ ng và phức t p c a r i ro tín d ng biểu hi n sự ng và
phức t p c a các nguyên nhân dẫ n r i ro tín d , ũ u qu do r i
ro tín d ng gây ra. Nh n thức và v n d ng ặ ểm này, khi thực hi n phòng ngừa
và h n ch r i ro tín d ng c n áp d ng bộ nhiều bi n pháp, không ch quan
với bất cứ một dấu hi u r i ro nào. Bên c ó, q ì ử lý h u qu r i ro
tín d ng c n xuất phát từ nguyên nhân, b n chất và h u qu c a r ể n
pháp phù hợp.
1.1.2.2.
Rủi ro tín dụng có tính chất tất yếu:
Các chuyên gia kinh t ều cho r ng ho ộng kinh doanh ngân hàng thực
chất là qu n lý r i ro ch y u là r i ro tín d ng mứ ộ phù hợ ể ợc mức
lợi nhu ứng. Do nhiều nguyên nhân ch quan và khách quan dẫ n r i ro,
ặc bi t do không thể ó ợc thông tin cân xứng về vi c sử d ng v n vay cho ho t
ộng kinh doanh c a khách hàng vay, nên bất cứ kho y ũ ềm n
y i với ho ộng tín d ng c a các NHTM. Vì v y trong quá trình
cấp tín d ng cho khách hàng, các NHTM c n ch ộng có các bi n pháp thích hợp
ể nh r , ợng r i ro, qu n lý r i ro và kiểm soát r i ro.
1.1.2.3.
Rủi ro tín dụng có thể dự báo hoặc không thể dự báo:
Các r i ro có thể dự ớc: danh m y y a một NHTM
luôn luôn có một s kho n thất thoát tiề ợ nh. Tuy nhiên, n u
6
gi nh r ặ ểm chung c a danh m c cho vay nhìn chung vẫn gi ng nhau
trong mộ n hợp lý thì các NHTM có thể dự báo các kho n thất thoát này
với một mứ ộ i chính xác b ng cách nghiên cứ ặ ểm di n bi n
c a danh m c cho vay theo th i gian.
Các r i ro không thể dự ớc: có nhiều sự ki n n m ngoài t m kiểm soát
c a các NHTM, các cú s c ngo s ều ki s i th ểm
ký k t một thỏa thu n kinh doanh,...là những nguyên nhân có thể dẫ n r i ro mà
các NHTM không thể dự ớc.
1.1.3. Phân l ại ủi t n ụng
ứ y s , ợ
thành các nhóm sau:
- R : y ữ
q ì y y, k R
ó ba ộ ự ,
+ R ự : q q ì
, k ự ữ y ó q ể q y
y
+ R : ấ ừ ề k
ợ y, s , ể , ứ
ứ y s
+ R : q q ý k y
ộ y, sử kỹ ử ý
k y ó ấ ề
- R : y ấ ữ
q ý y , ợ hai :
ộ
7
+ R ộ : ấ ừ y , ặ ể ó,
, ỗ ể ặ , ĩ ự k ó ấ ừ ặ
ể sử k y
+ R : ợ y q ề
ớ ộ s k , y q ề ộ ù
ộ , ĩ ự k ặ ù ộ ù ý ấ ặ ù
ộ hì y ó
1.1.4. Nguyên nhân gây a ủi t n ụng tại NHTM
ó ề y ẫ ì ợ ấ y ấ ỗ
y ể ó hai y : y q
y q hai ợ y y, nguyên nhân
k q y q ì ì k k
1.1.4.1.
g n nh n t phía ng n hàng :
: ì ộ ộ , k
ự k y , ặ
k q ề ì ì ộ s ấ k ũ k
, ể ừ ó q y ì y, ể ể
ấ ỏ ộ ó ự y , ể
ề ĩ ự , ó k , ự , k k , ấ
ó ứ ề .
Quy q y ì ấ : ỗ ề ó ữ q y
q y ì y k , ặ ể ề q y
q y ì y k ặ ẽ sẽ ữ kẽ y q ì
ấ , ừ ó ấ ợ k y.
K ể s y : ó k ể s q
ì y ợ k .
: ứ kỹ ộ
ắ ắ k ,
8
, ớ ộ ề sẽ ấ ự ộ s ề
ợ ấ , ợ … ừ ó B ó ể q ý k ợ ,
, ấ ợ .
q : õ
B ộ q ý
ấ :
+ ữ q y q q ợ ,
ể q ý ợ ộ ợ .
+ ữ , B ó ợ ự
sự ó.
1.1.4.2.
g n nh n t phía h ch hàng :
: r i ro tín d ng xuất phát từ phía khách hàng
là doanh nghi ng do:
- M sử d ng v n vay c a khách hàng không ợc thực hi n
- Khách hàng không th t sự nỗ lực trong vi c sử d ng v n vay có hi u qu .
- K ó n chí trong vấ ề cung cấ y và
ể ph c v cho vi c cấp tín d ng.
- Một bộ ph n khách hàng không có thi n chí trong vi c tr nợ.
- Công tác qu ý, ều hành c a một s các doanh nghi t sự hi u
qu .
- Sự h n ch c ộ ũ a doanh nghi p.
- Tình hình tài chính c a h u h t các doanh nghi p thi u sự minh b ch, trung
thự , ứng yêu c u.
- Công ngh , quy trình s n xuất không t ợc những s n ph m mang tính
c nh tranh.
i v i khách hàng vay là cá nhân: Mặc dù quan h tín d ng giữa ngân hàng
với khách hàng là cá nhân th t c ều so với khách hàng là doanh
9
nghi p, song thực t s ợng khách hàng cá nhân l i rất lớn nên vi c tìm hiểu các
nguyên nhân từ phía khách ó ý ĩ ất quan tr ng.
Với khách hàng cá nhân, nguyên nhân r i ro có thể là:
- Ho ộng kinh doanh không gặp thu n lợi, kh q n lý tình hình tài
chính y u kém.
- Ngu n hoàn tr chính từ thu nh n b mất hoặc suy gi m do mất vi c,
chuyển sang công vi k ặc không còn kh ộng.
- Cá nhân gặp những chuy n bấ ng trong cuộc s ng, vì v y, h ph i sử
d ng một s tiền lớn nên ng kh cho ngân hàng.
- ức cá nhân không t t: c tình lừ o ngân hàng, sử d ng v n sai m c
1.1.4.3.
g n nh n h ch quan :
Môi rường kinh ế xã ội: mộ ề kinh dù m nh hay y ề ph
qua chu k kh ng - suy thoái - phát ể - h ng Do v y ộ ề
kinh tr lành m nh, t ềm s ấ và tiêu dùng xã ộ còn lớn
thì ộ s ấ kinh doanh có ề k ể phát ể Ng ợ , trong
ề kinh k ng à , thu c ấ các thành viên
trong xã ộ , l m phát , giá tiề gi m sút, s ấ b
ì ì k phát ể s n ấ kinh doanh là rất kém, nh h ng
ộng kinh doanh ngân hàng nói chung và k ng thu công ợ
ngân hàng nói riêng. ấ ề ặ ra là các ngân hàng nghiên cứu kỹ về
chu k ề kinh ể ó chính sách cho vay phù hợp.
Môi rường pháp lý: tác ộ r ro tín do pháp quy ấ
các y u t trong quy trình cho vay ừ i ợ cho vay, lo tài s n ấ ,
công chứng, ng ký giao m, xử lý, phát mãi tài s n… ì
v y môi tr pháp lý sẽ quyề ợ cho các bên tham gia và không có
kẻ cho những kẻ có ý ấu. Môi tr ng pháp lý ợ còn là nhân t
10
thúc y ộ d ó q
Sự thay đổ bấ ường ề ơ ế chính sách kinh ế ủa nhà ư c: khi có
sự thay ề vấn ề chính tr , ộ, pháp nhà n ớ h ặ thay i
giới hành chính các ph ng, sự sát ặ tách ra các ộ, ngành trong
ề kinh sẽ làm h n ộ kinh doanh mỗi doanh nghi p,
kéo theo h k hoàn cho vay c a khách hàng cho ngân
hàng, ẫ n k ợ ợ vay.
Nguyên nhân bấ ả kháng ừ môi trường: thiên tai phá
s x ấ kinh doanh. ây là những c khách quan không ể l tr ớ
ợ , có tác ộ trực và h ấ ớ ớ ộ s ấ kinh
doanh doanh Những này làm cho ngân hàng cho vay mất
ắ không ể thu ợ kho n ợ
Tóm , các nguyên nhân gây ra i ro tín ng rấ d ng, có những
nguyên nhân khách quan và những nguyên nhân do c thể tham gia quan h tín
g và có rấ lớn ấ ợ tín d g. Tuy nhiên, ngân hàng có
thể kiểm soá ợ u có những n pháp thích ợ .
1.1.5. Các ấ hiệ nhận iết h n cấp t n ụng c vấn đề ủi :
1.1.5.1.
ấ hi t phía h ch hàng :
ấ ừ :
ả â đ ế
K ử ặ k ử k ó
ý y .
k y , õ y .
s ữ ừ ợ
y kể ấ k s .
: ợ , ợ , k ,
ợ , k , ớ ắ , ứ ,
Tải về để xem bản đầy đủ
109 trang
11240
Free
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên
File đính kèm:
- luan_van_giai_phap_han_che_rui_ro_tin_dung_tai_ngan_hang_tmc.pdf
