Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại

BÀI 4

QUẢN TRỊ THANH KHOẢN

Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TS. Nguyễn Trọng Tài

1

v1.0011103209

TÌNH HUỐNG

•

Do có những tin đồn thổi bất lợi, nên mấy

ngày qua, Ngân hàng C đang đối mặt với

sức ép rất lớn do hàng loạt khách hàng

đến rút tiền ồ ạt.

•

Tổng vốn huy động trong kỳ của ngân

hàng D xấp xỉ 1000 tỷ đồng, để đạt được

mục tiêu là tối đa hóa thu nhập, ngân

hàng chỉ duy trì dự trữ theo qui định bắt

buộc của NHNN (50 tỷ đồng), số còn lại

đem cho vay và kinh doanh chứng khoán,

bất động sản.

1. Ngân hàng C và Ngân hàng D đang và sẽ phải đối mặt với loại rủi ro nào?



2. Làm thế nào để các Ngân hàng trên hoạt động an toàn, lành mạnh?

2

v1.0011110225

MỤC TIÊU

Đưa ra và giải thích rõ các khái niệm về thanh khoản ở NHTM;

Giải thích làm rõ những vấn đề liên quan đến thanh khoản ở NHTM, bao

gồm các yếu tố về cung và cầu thanh khoản;

Nghiên cứu các phương pháp quản trị thanh khoản ở NHTM.

3

v1.0011110225

NỘI DUNG

1

Các khái niệm;

2

3

Cung - Cầu thanh khoản;

Quản trị thanh khoản ở NHTM.

4

v1.0011110225

1. CÁC KHÁI NIỆM

1.1. Tính thanh khoản của nguồn vốn;

1.2. Tính thanh khoản của tài sản;

1.3. Tính thanh khoản của NHTM.

5

v1.0011110225

1.1. TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGUỒN VỐN

•

Phản ánh khả năng huy động tạo ra khả năng

thanh toán, phản ánh tính thanh khoản của

nguồn vốn của NHTM.

Tính thanh khoản của nguồn vốn được đo

lường bằng thời gian và chi phí để mở rộng

nguồn vốn khi cần.

Phụ thuộc:

 Sự phát triển của thị trường tài chính;

 Mức thu nhập của dân cư;

 Tính nhạy cảm của thu nhập với lãi suất;

 Mạng lưới các phòng giao dịch của NHTM.

6

v1.0011110225

1.2. TÍNH THANH KHOẢN CỦA TÀI SẢN

•

Là khả năng chuyển đổi tài sản

thành tiền.

Đo lường tính thanh khoản của tài

sản thông qua thời gian và chi phí

chuyển đổi từ tài sản sang tiền mặt.

•

Phụ thuộc:

 Tính lỏng của tài sản;

 Thị trường của các tài sản;

 Sự ổn định kinh tế vĩ mô;

 Sự phát triển của thị trường tài

chính…

7

v1.0011110225

1.3. TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM

•

Là khả năng của NHTM trong việc

đáp ứng nhu cầu thanh toán của

khách hàng.

Tính thanh khoản của NHTM được

xác lập bởi tính thanh khoản của tài

sản và nguồn vốn.

Một NHTM có tính thanh khoản cao

khi có nhiều tài sản thanh khoản

hoặc có khả năng mở rộng nguồn

nhanh với chi phí thấp hoặc cả hai.

8

v1.0011110225

2. CUNG – CẦU THANH KHOẢN

•

Cung thanh khoản: Là khả năng cung

ứng tiền của NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu

thanh toán của khách hàng, bao gồm việc

giữ tài sản thanh khoản và khả năng mở

rộng huy động vốn mới.

•

Cầu thanh khoản: Là nhu cầu thanh toán

của khách hàng mà NHTM có nghĩa vụ đáp

ứng. Cầu thanh khoản bao gồm những yêu

cầu chi trả và vay mượn hợp pháp của

khách hàng.

•

Khi NHTM bán các tài sản để đáp ứng nhu

cầu thanh khoản gọi là “bán thanh khoản”.

Khi NHTM mở rộng nguồn để đáp ứng nhu

cầu thanh khoản gọi là “mua thanh khoản”.

9

v1.0011110225

3. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN Ở NHTM

3.1. Xác định nhu cầu thanh khoản;

3.2. Các phương pháp quản trị thanh khoản.

10

v1.0011110225

3.1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU THANH KHOẢN

•

Bao gồm:

 Nhu cầu rút tiền của người gửi;

 Nhu cầu tín dụng hợp pháp của

khách hàng để thanh toán cho

các giao dịch mà NHTM đã cam

kết cho vay;

 Các khoản vay đến hạn trả;

 Lãi phải trả cho các khoản vay.

Nhân tố ảnh hưởng:

•

 Chính trị, xã hội;

 Thu nhập và nhu cầu chi tiêu của

khách hàng;

 Sự cạnh tranh giữa các trung

gian tài chính;

 Uy tín.

11

v1.0011110225

3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ THANH KHOẢN

3.2.1. Dấu hiệu rủi ro thanh khoản;

3.2.2. Quản trị thanh khoản tài sản Có;

3.2.3. Quản trị rủi ro thanh khoản tài sản Nợ;

3.2.4. Quản trị thanh khoản kết hợp;

3.2.2. Phương pháp phân tích thanh khoản động.

12

v1.0011110225

3.2.1. DẤU HIỆU RỦI RO THANH KHOẢN

•

Sự gia tăng tập trung của Tài sản Có hoặc Tài sản Nợ;

Tốc độ tăng của các khoản vay lớn hơn tốc độ tăng của các khoản tiền gửi;

Các xu hướng bất lợi hoặc rủi ro gia tăng liên quan đến một dòng sản phẩm cụ thể;

Dư luận xấu trên thị trường;

Chỉ số tín nhiệm tín dụng giảm;

Chi phí tài trợ vốn trên thị trường bán lẻ và bán buôn tăng;

Sự tập trung vào các nguồn tài trợ vốn trên thị trường bán buôn;

Sự suy giảm của nguồn tiền cung cấp cho ngân hàng trên thị trường bán buôn;

Tiền gửi của dân cư bị rút ra nhiều hơn;

Tiền gửi có kỳ hạn bị rút trước hạn gia tăng.

13

v1.0011110225

3.2.2. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CÓ

•

NHTM tăng cường nắm giữ các tài

sản có tính thanh khoản cao.

Phương pháp này được gọi là chiến

lược chuyển đổi tài sản.

14

v1.0011110225

3.2.2. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CÓ

Theo anh (chị), ưu điểm của quản trị thanh khoản tài sản Có là gì?

15

v1.0011110225

3.2.2. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CÓ

Nhược điểm:

•

Việc bán tài sản đồng nghĩa với

việc sẽ mất đi thu nhập tạo ra từ

tài sản trong tương lai (sẽ phải

bán với mức giá thấp hơn  chịu

tổn thất về vốn);

•

Việc bán tài sản liên quan đến chi

phí giao dịch mà ngân hàng phải

trả cho người môi giới;

Việc bán các chứng khoán chính

phủ  sẽ làm yếu đi hình ảnh của

ngân hàng;

Đầu tư vào tài sản thanh khoản

khiến hiệu quả kinh doanh giảm.

16

v1.0011110225

3.2.3. QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TÀI SẢN NỢ

Đáp ứng yêu cầu thanh khoản thông

qua vay nợ trên thị trường tiền tệ:

Các NHTM sẽ vay thanh khoản (mua

thanh khoản), bằng cách vay những

nguồn vốn khả dụng tức thời.

17

v1.0011110225

3.2.3. QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TÀI SẢN NỢ

•

Ưu điểm:

 Không cần phải dự trữ thanh khoản gây

tốn phí;

 Cho phép NHTM duy trì qui mô và cấu

trúc của danh mục tài sản nếu ngân

hàng mong muốn;

 Quản lý nợ linh hoạt, có khả năng tự

điều chỉnh theo chi phí.

•

Nhược điểm:

 Lãi suất và qui mô tín dụng có thể thay

đổi nhanh chóng;

 Thường phải mua trong điều kiện khó

khăn về giá cả và tính sẵn có;

 Chi phí vay vốn khó xác định chắc chắn,

làm giảm tính ổn định của thu nhập.

18

v1.0011110225

3.2.4. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN KẾT HỢP

•

Dựa trên dự tính dòng tiền vào và ra để

tính khe hở thanh khoản kỳ tới.

Khe hở thanh khoản có thể tính cho từng

ngày, tuần, tháng… dựa trên cơ sở các

nhân tố tác động.

•

Trên cơ sở dự tính cầu thanh khoản,

NHTM sẽ quản lý thanh khoản bằng biện

pháp dự trữ thanh khoản, phần còn lại sẽ

được xử lý bằng những hợp đồng hạn

mức tín dụng. Những nhu cầu tiền mặt

bất thường sẽ được giải quyết chủ yếu

bằng việc vay vốn.

19

v1.0011110225

3.2.5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THANH KHOẢN ĐỘNG

•

Là phương pháp quản trị thanh khoản

bằng cách dự đoán cung – cầu thanh

khoản, dự đoán chênh lệch cung –

cầu (khe hở) thanh khoản, từ đó đưa

ra chính sách quản trị thanh khoản.

•

Các bước quản trị như sau:

 Bước 1: Lập báo cáo cung – cầu

thanh khoản;

 Bước 2: Phân tích mô phỏng

thanh khoản;

 Bước 3: Phân tích khả năng

thanh khoản.

(Xem giáo trình)

20

v1.0011110225

THẢO LUẬN

Theo anh/chị thì mức độ rủi ro thanh khoản hiện nay tại các NHTM Việt Nam

như thế nào? Hãy chỉ ra một số nguyên nhân chính?

21

v1.0011110225

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

•

Các NHTM thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thanh

khoản và khi rủi ro xảy ra thì NHTM sẽ chịu phí tổn rất lớn

và có thể dẫn tới bị phá sản.

Quản trị rủi ro thanh khoản ở NHTM có thể thông qua các

phương pháp: quản trị thanh khoản tài sản có, quản trị

thanh khoản tài sản nợ và quản trị thanh khoản kết hợp.

Việc vận dụng phương pháp quản trị nào hoàn toàn tùy

thuộc vào từng NHTM và điều kiện thị trường trong từng

giai đoạn.

22

v1.0011110225

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại - Nguyễn Trọng Tài